2023-10-26 36th Class
Robo-Advisor
#️⃣ 로보어드바이저의 정의와 특징
로보어드바이저란 종합자산관리의 설계부터 실행까지 자동으로 이루어지는 개인 투자자를 위한 자산관리 서비스
- 서비스의 무한복제 및 상시 접근이 가능
- 자산 관리 서비스의 공급비용이 절감되고, 고객 니즈에 맞는 맞춤형 서비스 제공 가능
로보어드바이저(RA) 알고리즘 구성
- 고객진단 알고리즘: 고객의 투자성향과 투자목적을 평가하는 알고리즘 (고객진단, 고객분류, 상품추천)
- 자산배분 알고리즘: 효율적 자산배분을 도출하는 알고리즘 (자산배분, 포트폴리오 추천)
- 리밸런싱 알고리즘: 고객자산의 수익과 위험을 관리하는 알고리즘 (포트폴리오 조정, 포트폴리오 분석, 주문 집행)
#️⃣ 로보어드바이저 작동 원리
자산배분 알고리즘 요건
- 일반성: Modern Portfolio Theory와 같이 객관적으로 검증되거나 안정된 자산배분 이론에 근거한 설계
- 타당성: 알고리즘에 사용하는 가정과 모수가 타당해야 함
- 체계성: 미리 설정된 가정과 절차에 따라 일관적이고 체계적인 방법으로 효율적 자산배분을 도출
- 효율성: MPT를 따르지 않을 경우 자산배분이 기본모형(MPT)보다 효율적일 것
- 적합성: 고객의 투자유형에 따라 추천된 포트폴리오가 기대수익과 손실 위험이 고객의 기대수익 및 위험감내 능력에 비례해할 것
- 보완성: 알고리즘에 사용된 이론 모형의 한계가 무엇인지를 인식하고, 보완 방법론 및 다른 이론적 기반의 사용을 고려할 것
리밸런싱 알고리즘 요건
- 리밸런싱 기준은 임의가 아닌 실증분석 등의 방법으로 검증한 결과를 토대로 설정할 것
- 리밸런싱 성과가 포트폴리오의 수익을 개선하지 못하고 위험을 경감하지 못한다면 이를 타당하게 설명할 수 있어야 함
#️⃣ 국내 RA 유형 및 시장 규모
- 상품추천형: 주로 은행이 제공하는 펀드 또는 연금 포트폴리오 추천 서비스
- 투자자문, 일임형: 증권사, 자산운용사, 투자자문사 등이 고객에게 투자자문이나 투자일임 서비스를 제공할 목적으로 제공되는 서비스
- ex) 핀트, 파운트, 불릴레오, 아이로보
- 정보 제공형: 주로 증권사가 직접 제휴 업체를 통해 상장 주식종목 및 매매 타이밍 정보를 제공하는 서비스
- 전체 시장규모: 2023년 3월 기준 가입자 수 36만명, 관리자산 금액은 1.8조원
- 시장규모는 2021년 말 기점 투자자문 서비스 철회와 주가 하락으로 대폭 감소 후 다시 증가 추세
여신 AI
#️⃣ 여신업 종류
여신업무는 금융 기관이 제공하는 여러 종류의 대출과 신용 상품, 모기지 등과 곤련된 업무
- 대출신청 및 심사
- 고객이 대출신청서를 제출하면 은행은 고객의 신용 이력, 소득 정보, 보증인 등을 평가하여 대출 승인 여부를 결정
- 대출 상환 능력, 신용 위험 등을 고려하여 심사가 이루어짐
- 대출 상환 및 이자관리: 대출 상환 스케쥴 관리, 이자 계산, 원금 상환등을 포함. 은행은 대출금에 대한 이자 수익 관리
- 신용 스코어링
- 여신업무에서는 고객의 신용 점수를 평가하는 것이 중요
- 신용 스코어링은 과거의 금융 이력, 대출 상환 기록, 신용카드 사용 등을 평가하여 고객의 신용 등급을 결정하는 과정
- 이를 통해 은행은 대출 승인 여부와 대출 금리 등을 결정
- 대출상품 개발 및 관리
- 시장 조건과 고객 요구에 따라 다양한 유형의 대출 상품 개발
- 대출 상품의 이자율, 조건, 상환 계획 관리 등을 관리하여 고객에게 제공
- 대출부실 관리
- 여신업무는 대출 부실과 관련된 위험을 관리하는 데 중요한 역할을 함
- 사업자는 대출 상환 불이행에 대비하며 대출 부실 예측 및 관리 시스템을 구축하고, 적절한 조치를 취하여 손실을 최소화
#️⃣ 여신 업무가 가능한 사업자
은행/비은행/특수은행
- 은행법상 여신업무
- 기업은행, 신한은행, 저축은행, 새마을금고, 협동조합 등
신용카드업
- 신용카드의 발행 및 관리
- 신용카ㄷ 관련 대금 결제
- 신용카드 가맹점 모집 및 관리
- 비씨카드, 삼성카드 등 국내 9개사
시설대여업 (리스)
- 특정 물건을 새로 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정 기간 이상 사용하게 하고
- 그 사용기간 동안 일정의 대가를 정기적으로 나누어 지급받음
- 사용기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 당사자 간의 약정으로 정함
- 롯데오토리스 등 54개사
할부금융업
- 재화와 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결
- 매수인에게 융자한 재화와 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고
- 매수인으로부터 그 원리금을 나누어 상환
- 산은캐피탈 등 53개 사
신기술사업금융업
- 신기술사업자에 대한 투자, 융자
- 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
- 신기술사업투자조합의 설립
- 신기술 사업투자조합 자금의 관리, 운용
- NH농협캐피탈 등 124개사
#️⃣ 여신업무 내 AI 활용 예시 - 하나은행 대출심사 AI
하나은행에서는 기업대출 심사 및 개인 대출 심사에 AI 활용
기업대출 심사: 기업이 요청하는 대출신청 내용을 지점장, 심사역이 심사해 승인여부를 결정하는 것
-> 이를 자동화하여 영업점창구에서 승인여부/금액/금리를 당인 신청
AI가 거래패턴을 분석해서 한도를 산정해주기 때문에 별도자격증명서류 제출 불요
하나은행 거래 6개월 이상 거래 고객만 신청 가능
#️⃣ 여신업무 내 AI 활용 예시 - 국민은행 Bics
KB국민은행에서는 기업여신 심사에 ML 기반 기업여신 자동심사를 적용
효율적인 관리를 위해 '데이터 준비, AI모델링, 운영, 배포’까지 전 프로세스를 구축한 MLOps 도입
Bics (big data CSS)
- 재무정보와 대안 정보를 포함한 각종 비재무정보를 활용해
- 신용 리스크가 낮은 여신에 대한 시스템 판정 결과를 기업여신 담당자에게 제공하는 시스템
특징
- 머신러닝 기반 모형으로 향후 우량기업으로 성장이 가능할 것으로 예상되는 기업 선별 기능 포함
- 경기변동에 대응하도록 재학습 모형 개발 프로세스 구축
- Bics 실행건에 대해서 기업개요, 재무 현황 및 분석의견, 시스템 판정결과 등이 반영된 보고서 자동작성하여 기업여신 담당자에 제공
#️⃣ 여신업무 내 AI 활용 예시 - 미국
VISA 사기 탐지 시스템 VAA (Visa Advanced Authorization)
- 비자의 모든 거래 건에 대해 300밀리초 내에 사기거래 판단
미국 스타트업 Upstart
- FICO (Fair Isaac Corporation) score 를 대출기관에서 사용중
- 사회초년생, 저신용자에 대한 상세 평가가 어려움
- VantageScore 신용점수: 3000개 이상의 은행, 핀테크 및 기타 기업이 매일 소비자 신용도를 평가하기 위해 사용
- 개개인의 1500가지가 넘는 정보를 활용해 입체적이고, 정확한 신용 점수 제공하겠다는 포부
- AI 모델을 통해 검증프로세스를 재구성하여 대부분의 대출을 즉시 승인
- 초기 금리요청에서 지급까지 완전 자동화
은행 AI
#️⃣ 은행의 AI 도입 유형
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 인사이트 발견 및 수익 창출 | 기존(로지스틱 회귀모형) -> ML/DL 신용평가 모형 |
| 저신용등급고객의 정교한 분석으로 중금리 대출상품 개발 및 시장 개척 | |
| 고객경험 가치 제고 | AI 모델을 통해 고객 행동데이터 추적, 초개인화 서비스 및 타겟팅 |
| RA를 통한 자산 포트폴리오 구성, 자산운용 비용절감 및 수익률 제고 | |
| 운용비용 절감 | 인공지능 기반 콜센터 에이전트로 1차 상담 대체 |
| 사람 중심 -> RPA 도입 | |
| 규제 대응, 이상거래 탐지 | 인공지능 준법감시 시스템 도입 |
| ML 기반으로 정확성, 신규패턴 발견 가능성, 대응속도를 높인 FDS 고도화 |
#️⃣ 은행 AI 변화 - AI 텔러
농협은행: AI 은행원 정이든, 이로운을 통해 투자상품 판매를 위해 필수적인 상품설명 보조
신한은행: AI 은행원을 통해 한국어 데이터를 기반으로 영어, 중국어, 일본어 학습후 영어로 안내
입출금, 예적금 신규등 간단한 은행업무부터 신용대출 신청, 예금담보대출 신청 등 대출 관련 업무에도 투입 중
#️⃣ 은행 AI 변화 - 신한은행 마이쏠
신한은행 앱 SOL 내에 AI 기반 자산관리 서비스인 마이쏠 런칭
수익성, 리스크, 유동성을 분석해 고객 자산의 건강도를 평가하고
AI 로보어드바이저가 포트폴리오 리밸런싱 수행
- 자산 건강도 진단 서비스
- 투자 가이던스 서비스
#️⃣ 은행 AI 도입 - KB-STA
KB 국민은행은 금융AI센터를 통해 한국어 텍스트 처리기술을 개발하여 서비스에 반영
- KB-STA(KB State of the art Text Analytics) : 고객상담, 자연어 데이터 분석 등
- 보유기능
- 언어모델: 딥러닝 기반 한국어 사전학습 언어모델
- 형태소 분석: 한국어 형태소 분리 및 복원
- 개체명 인식: 문서에 언급된 이름 및 카테고리 추출
- 키워드 추출: 중요 단어 또는 문장 추출
- 주제/의도 분류: 주제, 의도, 감성 등 자동 분류
- 이벤트 추출: 관심 이벤트 표현 추출
- 유사문서 검색: 의미기반 벡터 인코딩 및 검색
- 기계독해: 질문 및 본문으로부터 적절한 답변 추출
- 효율 개선 사례
- 내부: One-KB 검색엔진, KB-DAM, 뉴스&이슈파인더, 금리/환율 서비스, 고객이슈분석 서비스
- 외부: AI 금융비서, KB금융그룹 FCC(미래컨택센터) KB wallet 쿠폰관리, 법인 고객 확인제도, 외부기술개발지원
Insure Tech
#️⃣ 인슈어테크의 개념
인슈어테크
- Insurance + Tech
- 보험산업에 AI, IT를 접목해 상품 개발, 계약 체결, 고객 관리 등 보험업무 전반에 IT를 융합하는 것
| 구분 | 사례 | 활용분야 |
|---|---|---|
| IOT | 스마트기기로 사용자정보 실시간 수집해 보험료 할인 | 자동차 보험 |
| 빅데이터 | 비슷한 연령, 직업, 소득 수준에서 많이 가입한 상품 추천 | 생명보험 |
| 신규계약 사고 발생 위험을 예측해 위험이 낮으면 자동 계약 | ||
| 이상징후 보이는 가입자와 설계사, 병원, 정비업체 등을 추려 보험 사기 예방 | ||
| AI | AI 기반 챗봇으로 계약 조회, 대출 접수 상환, 보험금 청구조회 (24시간) | 실시간 상담 |
| 블록체인 | 실손보험금 지급 때 블록체인 인증을 통해 본인 인증 일괄 처리 | 보험료 지급 |
#️⃣ 자동화 (Automation)
- 모바일 앱 및 웹사이트를 통해 보험의 가치사슬 일부 자동화
- 생명보험회사들은 언더라이팅 과정의 효율성을 높이는 기술에 집중
- RPA를 활용해 약관 수정, 데이터 구성 및 수집, 약관 발행 같은 단순 언더라이팅 작업을 자동화
- 미국 UiPath 기업은 언더라이팅, 보험금 지급관리 과정, 계약 관리, 지급결제 과정 자동화
#️⃣ 클라우드 및 데이터 분석
- 클라우드에 데이터레이크 구축하여 데이터 수집 적재
- BI 시스템은 데이터 마이닝이나 데이터 시각화를 통해 보험회사가 데이터 기반의 의사결정을 하도록 지원
- Data Cleaning, Data Prep으로 보험사가 언더라이팅 데이터를 모아 구조화
#️⃣ 인공지능
- 보험금 지급 관리 분석 (Claim Assessment Analytics): 보험금 지급관리 과정에서 해당 사례와 관련된 모든 정보를 수집 및 통합 분석하여 다음단계 제시
- ex) 단순 처리 사례인지 직접 검토가 필요한 사례인지 구분
- DataRobot: ML 시스템으로 보험금 지급관리 과정에서 속도와 정확성 높힘
- ex) ASAPP사 콜센터 우수직원의 통화 분석하여 다른 직원에 실시간 지원(예상 답변 선택지)하여 효율성 및 UX 향상
#️⃣ 사물인터넷 (IoT)
- SmartDrive사의 자동사고녹화시스템(Automated Event Recorder): 운전자 습관 분석후 개선안 제시
- Nest Labs사의 Nest Learning Thermostat: 사용자 습관 및 실내 온도 선호도 분석하여 자동 온도 조절 및 전기 사용량 절감
#️⃣ 블록체인
- 소규모 데이터가 사슬 형태로 무수히 연결되어 형성된 '블록’이라는 분산 데이터 저장환경에 관리대상 데이터를 저장함으로써
- 누구도 임의로 수정할 수 없고 누구나 변경의 결과를 열람할 수 있게끔 만드는 기술
- P2P 보험: 상품판매 기록을 내부에 저장
- FairSide Network: 암호화 토큰 FSD로 구동되는 서비스. 탈중앙화 비용 공유 네트워크를 통해 암호화 사용자에게 기존 보험과 같은 혜택 제공